Правилно е да се пише съжалявам, също и съжаля. Тези думи имат общ корен -жал- (срв. жал, жалея).
Пример:
Много съжалявам за проваления почивен ден.
Туристите имаха различни впечатления – едни съжаляваха заради лошото време, а други бяха доволни от лукса в хотела.
Веднага съжалих, след като чух собствените си думи.